MAT-408

Im Zentrum der Veranstaltung steht die Beschreibung stochastischer Abhängigkeiten zwischen mehreren Zufallsvariablen, wie es beispielsweise für die finanzmathematische Risikobewertung von grundlegender Bedeutung ist. Hierbei spielen Copulas eine entscheidende Rolle, die den Zusammenhang zwischen den Randverteilungen der einzelnen Zufallsvariablen und deren gemeinsamer Verteilung herstellen. Nach der Einführung von Copulas und der Diskussion ihrer grundlegenden Eigenschaften widmet sich die Vorlesung u.a. der Formalisierung verschiedener Abhängigkeitskonzepte und ihrer Quantifizierung mit Hilfe von Abhängigkeitsmaßen.

Die Studierenden erwerben Kenntnisse der grundlegenden Konzepte und Methoden der Theorie von Copulas und können diese für die Modellierung und Quantifizierung von stochastischen Abhängigkeiten einsetzen.

Prüfungsordnung 2019:

Benotete Modulprüfung.

Als Zulassungsvoraussetzung ist folgende Studienleistung zu erbringen:

Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht.

Prüfungsordnung 2015:

Das Modul kann abhängig von den Regelungen der jeweiligen Prüfungsordnung in zwei verschiedenen Formen zum Abschluss gebracht werden:

1. als unbenotetes Modul ohne Modulprüfung.
2. als benotetes Modul mit Modulprüfung.

Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfung bzw. Nachweis des erfolgreichen Abschlusses bei Wahl als unbenotetes Modul ist die Erbringung folgender Studienleistung:

Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht.

Modulprüfung (falls benotetes Modul): mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten). In Ausnahmefällen Klausur (180 Min., i.d.R. 3 Termine nach der Vorlesungszeit).

Kenntnisse in Stochastik I werden vorausgesetzt.

1. Wahlpflichtmodul für Bachelor Mathematik, Bachelor Technomathematik, Bachelor Wirtschaftsmathematik, Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik
2. Angewandte Mathematik
3. Wirtschaftsmathematisches Modul