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Empfohlene Literatur


Vorlesung

Stochastik II (Wahrscheinlichkeitstheorie I)

Nummer
010752, WS2425
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp
Vorlesung, 4+2
Ort und Zeit
M/E19 Mi 10:00 2h
M/E19 Do 08:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
DPL:B:-:2 – Mathematik, Diplom (auslaufend)
MABA:-:4:MAT-409 – Stochastik II
MAMA:-:4:MAT-409 – Stochastik II
WIMABA:-:4:MAT-409 – Stochastik II
WIMAMA:-:4:MAT-409 – Stochastik II
TMABA:-:4:MAT-409 – Stochastik II
TMAMA:-:4:MAT-409 – Stochastik II
DPL:E:-:- – Mathematik, Promotionsstudiengang
Sprechstunde zur Veranstaltung
Dienstag, 13.00-14.00
Erforderliche Voraussetzungen
Analysis 1-3, Stochastik 1 gehört
Inhalt

Grundlagen aus Maß- und Integrationstheorie,
Fourier-Analysis und zentraler Grentwertsatz.
Stichastische Prozesse: Allgemeine Konstruktion, Markov-Kerne und Markov-Prozesse,
Levy-Prozesse, Brownsche Bewegung und Poisson-Prozess.
Bedingte Erwartungen, Martingale und Stopzeiten:
Satz von Radon-Nikodym, allgemeine bedingte Erwartungen.
Martingale, Stopzeiten, Optionales Stoppen,
Ungleichungen für Martingale, Gesetze der grossen Zahlen,
Ergodensatz von Birkhoff.
Evtl. Finanzstochastik in diskreter Zeit.

Bemerkungen

Link zum Modulhandbuch Mathematik

Nachfolgeveranstaltungen

Stochastische Analysis und Finazstochastik (4+2-std.) im SS 2025

Empfohlene Literatur
  • H. Bauer. Maß- und Integrationsstheorie. deGruyter, 1990.
  • H. Bauer. Wahrscheinlichkeitstheorie. deGruyter, 1993.
  • L. Breiman. Probability. Addison-Wesley 1968.
  • R. Durrett: Probability: Theory and Examples. Duxbury Press 1999.
  • W. Feller: An Introduction to Probability Theory and its Applications I, II.
  • Wiley, 1950/66.
  • P. Gänssler, W. Stute: Wahrscheinlichkeitstheorie. Springer 1977.
  • A. Klenke: Wahrscheinlichkeitstheorie. Springer
  • U. Krengel. Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik.
  • Vieweg, 1991.
  • K. Parthasarathy: Introduction to Probability and Measure. Macmillan 1977.

Übungen

Leiter der Übung
Michael Voit
Nummer der Übung
010753
Übungsgruppen
M/611 Do 10:00 2h
M/611 Do 12:00 2h