Grundlagen aus Maß- und Integrationstheorie,
Fourier-Analysis und zentraler Grentwertsatz.
Stichastische Prozesse: Allgemeine Konstruktion, Markov-Kerne und Markov-Prozesse,
Levy-Prozesse, Brownsche Bewegung und Poisson-Prozess.
Bedingte Erwartungen, Martingale und Stopzeiten:
Satz von Radon-Nikodym, allgemeine bedingte Erwartungen.
Martingale, Stopzeiten, Optionales Stoppen,
Ungleichungen für Martingale, Gesetze der grossen Zahlen,
Ergodensatz von Birkhoff.
Evtl. Finanzstochastik in diskreter Zeit.
Link zum Modulhandbuch Mathematik
Stochastische Analysis und Finazstochastik (4+2-std.) im SS 2025