Stochastische Analysis und Anwendungen in der Finanzmathematik

Aktuelles

Organisatorisches

Vorlesung

Die Vorlesung findet montags 14:15 - 15:45 Uhr im M/611 und mittwochs 10:15 - 11:45 8:30-10:00 Uhr im M/511 statt.
Die erste Vorlesung ist am 08.04.2013.

Link zum Vorlesungsverzeichnis.

Übungen

Die Übung findet mittwochs 12:30-14:00 Uhr im M/1011 statt.
Für die Übungen ist eine Online-Anmeldung hier erforderlich.
Der Anmeldezeitraum ist feigeschaltet im Zeitraum Montag 08.04. 14:00 Uhr bis Donnerstag 10.04. um 14:00 Uhr.
Sollten Sie Probleme mit der Anmeldung haben, schicken Sie bitte eine E-Mail inklusive exakter Bezeichnung Ihres Studienganges an W. Grundmann.

Materialien

Übungsblätter

Die Übungsblätter werden montags auf dieser Seite zur Verfügung gestellt. Die Abgabe erfolgt wöchentlich montags (bis 14 Uhr) in den Briefksten 117.

Blatt 01 Beachten Sie die Korrektur von Aufgabe 5 (b) und (c)!
Blatt 02
Blatt 03 Abgabe: bis Montag, 06.05.2013, 16 Uhr!
Blatt 04
Blatt 05
Blatt 06
Blatt 07
Blatt 08
Blatt 09 Beachten Sie die Korrektur von Aufgabe 5 (b)!
Blatt 10
Blatt 11 Lösung von Aufgabe 3
Blatt 12
Blatt 13 Lösung von Aufgabe 2

Empfohlene Literatur

• N.H. Bingham, R. Kiesel: Risk-neutral valuation. Springer 1999.
• R. Durrett: Probability: Theory and Examples. Duxbury Press 1999.
• R. Durrett: Stochastic calculus: A practical introduction. CRS Press 1996.
• R.J. Elliott, P.E. Kopp: Mathematics of Financial Markets. Springer 2001.
• G. Kallianpur, R.L. Karandikar: Introduction to option pricing theory. Birkhäuser 2000.
• I. Karatzas, S.E. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer 1991
• R. Korn, E. Korn: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung. Vieweg 1998.
• P. Protter: Stochastic integration and differential equations. Springer 2004.
• D. Revuz, M. Yor: Continuous martingales and Brownian motion. Springer 1994.
• H. von Weizsaecker, G. Winkler: Stochastic integrals. An introduction. Vieweg 1990.

Sprechstunden im SS2013

Prof. Dr. Michael Voit.: Di., 13:30-15:00

Dr. Waldemar Grundmann.: Mo., 09:00-10:30