MAT-706

Martingale in diskreter und kontinuierlicher Zeit (Konvergenzsätze, Regularisierung), Markov-Prozesse (Grundlagen und Beispiele, starke Markov-Eigenschaft), Feller-Prozesse und stark stetige Einparameterhalbgruppen; Pfadeigenschaften von Feller-Prozessen, Rekurrenz und Transienz.

Einführung in die Theorie der Markov-Prozesse und Martingale in diskreter und kontinuierlicher Zeit mit Feller-Prozessen, Pfadeigenschaften, starker Markov-Eigenschaft und Rekurrenz als Schwerpunktthemen.

Prüfungsordnung 2019:

Benotete Modulprüfung.

Als Zulassungsvoraussetzung ist folgende Studienleistung zu erbringen:

Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht.

Prüfungsordnung 2015:

Das Modul kann abhängig von den Regelungen der jeweiligen Prüfungsordnung in zwei verschiedenen Formen zum Abschluss gebracht werden:

1. als unbenotetes Modul ohne Modulprüfung.
2. als benotetes Modul mit Modulprüfung.

Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfung bzw. Nachweis des erfolgreichen Abschlusses bei Wahl als unbenotetes Modul ist die Erbringung folgender Studienleistung: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht.

Modulprüfung: mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten).

Kenntnisse in Stochastik I und Stochastik II unabdingbar. Nützlich: Funktionalanalysis

1. Wahlpflichtmodul für Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik
2. Angewandte Mathematik
3. Wirtschaftsmathematisches Modul