MAT-726
Modul: Stochastische Analysis mit Anwendungen in der Finanzmathematik MAT-726 | ||||
Masterstudiengang: Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik | ||||
Turnus: unregelmäßig |
Dauer: 1 Semester |
Studienabschnitt: ab dem 6. Semester |
Leistungspunkte: 9 |
Aufwand: 270 |
1 | Modulstruktur | ||||
Nr | Element/Veranstaltung | Typ | Leistungspunkte | SWS | |
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1 | Vorlesung zu Stochastische Analysis mit Anwendungen in der Finanzmathematik | V | 6 | 4 | |
2 | Übung zu Stochastische Analysis mit Anwendungen in der Finanzmathematik | Ü | 3 | 2 | |
2 | Lehrveranstaltungssprache: Deutsch | ||||
3 | Lehrinhalte Martingale in kontinuierlicher Zeit, Itô-Integral und Itô-Formel, quadratische Variation, Semimartingale, stochastische Differentialgleichungen, Einführung in die Finanzstochastik, das Black-Scholes-Modell, Optionsbewertung |
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4 | Kompetenzen Die Studierenden können nach der Einführung in die stochastische Integration für Prozesse mit stetigen Pfaden diese Kenntnisse auf Modelle in der Finanzmathematik, speziell das Black-Scholes-Modell, anwenden. |
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5 | Prüfungen Prüfungsordnung 2019: Benotete Modulprüfung. Als Zulassungsvoraussetzung ist folgende Studienleistung zu erbringen: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Prüfungsordnung 2015: Das Modul kann abhängig von den Regelungen der jeweiligen Prüfungsordnung in zwei verschiedenen Formen zum Abschluss gebracht werden:
Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfung bzw. Nachweis des erfolgreichen Abschlusses bei Wahl als unbenotetes Modul ist die Erbringung folgender Studienleistung: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Dazu kann auch eine Anwesenheitspflicht in den Übungen gehören. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. |
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6 | Prüfungsformen und -leistungen Modulprüfung: mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten). |
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7 | Teilnahmevoraussetzungen Kenntnisse in Stochastik I, II. |
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8 | Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
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9 | Modulbeauftragte/r Studiendekan/in Mathematik |
Zuständige Fakultät Fakultät für Mathematik |
Veranstaltungen zu diesem Modul
Titel | Semester | Dozent |
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Stochastische Analysis und Anwendungen in der Finanzmathematik | SS13 | Michael Voit |
Stochastische Analysis mit Anwendungen in der Finanzmathematik | SS14 | Jeannette Woerner |
Stochastische Analysis mit Anwendungen in der Finanzmathematik | WS1516 | Jeannette Woerner |
Stochastische Analysis und Finanzstochastik | SS16 | Michael Voit |
Stochastische Analysis und Finanzstochastik | WS1718 | Michael Voit |
Stochastische Analysis und Finanzstochastik | SS18 | Jeannette Woerner |
Stochastische Analysis und Finanzstochastik | WS1920 | Jan Nagel |
Stochastische Analysis und Finanzstochastik (hybrid) | SS21 | Jeannette Woerner |
Stochastische Analysis mit Anwendungen in der Finanzmathematik | SS22 | Michael Voit |
Stochastische Analysis und Finanzstochastik | SS23 | Jeannette Woerner |
Stochastische Analysis mit Anwendungen in der Finanzmathematik | SS24 | Jan Nagel |