MAT-733
| Modul: Pfadeigenschaften stochastischer Prozesse MAT-733 | ||||
| Masterstudiengang: Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik | ||||
| Turnus: unregelmäßig |
Dauer: 1 Semester |
Studienabschnitt: ab dem 6. Semester |
Leistungspunkte: 3 |
Aufwand: 90 |
| 1 | Modulstruktur | ||||
| Nr | Element/Veranstaltung | Typ | Leistungspunkte | SWS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorlesung zu Pfadeigenschaften stochastischer Prozesse | V | 3 | 2 | |
| 2 | Lehrveranstaltungssprache: Deutsch | ||||
| 3 | Lehrinhalte Nach einer Einführung in die allgemeine Theorie stochastischer Prozesse und der Lévy-Prozesse lernen die Studenten verschiedene Indizes kennen, die verwendet werden um Pfadeigenschaften stochastischer Prozesse zu untersuchen. |
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| 4 | Kompetenzen Die Studierenden erwerben Kenntnisse über verschiedene Klassen stochastischer Prozesse (Lévy, Feller, Itô). Ferner beschäftigen sie sich mit Kenngrößen wie etwa dem Blumenthal-Getoor-Index. Beispiele umfassen die Lösungen verschiedener stochastischer Differentialgleichungen. |
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| 5 | Prüfungen Das Modul kann nur als benotetes Modul mit Modulprüfung zum Abschluss gebracht werden. |
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| 6 | Prüfungsformen und -leistungen Modulprüfung: mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten). |
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| 7 | Teilnahmevoraussetzungen Kenntnisse in Stochastik I und Stochastik II werden vorausgesetzt. |
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| 8 | Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
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| 9 | Modulbeauftragte/r AR Dr. A. Schnurr |
Zuständige Fakultät Fakultät für Mathematik |
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Veranstaltungen zu diesem Modul
| Titel | Semester | Dozent |
|---|---|---|
| Pfadeigenschaften stochastischer Prozesse | SS14 | Alexander Schnurr |