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TU Dortmund Lehrstuhl für Stochastik und Analysis

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Anschrift

Technische Universität Dortmund
Fakultät Mathematik
Lehrstuhl IV
Vogelpothsweg 87

44227 Dortmund


Sekretariat

Sarah Kuhlmann

Raum:   M623
Telefon: +49 231 755-3062
Telefax: +49 231 755-3064
E-Mail:   sarah.kuhlmann@math.tu-

               dortmund.de


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Vorträge am Lehrstuhl IV (Stochastik und Analysis)

Vorträge und Preisverleihungen

Jahr: 2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 


2024
  • 29.02.2024 Oberseminar-Vortrag, Yuki Tokushige (TU Braunschweig): "Simple random walks on long-range percolation clusters"
  • 11.01.2024 Oberseminar-Vortrag, Dominik Schmid (Universität Bonn): "Approximating the stationary distribution of the open ASEP"

2023
  • 07.12.2023 Oberseminar-Vortrag, Moritz Pastucha: "Prinzipien großer Abweichungen für zufällig gewichtete Summen von Zufallsvariablen"
  • 30.11.2023 Oberseminar-Vortrag, Kilian Hermann: "Freezing limits for general random matrix ensembles and applications to
    classical beta-ensembles 
  • 16.11.2023 Oberseminar-Vortrag, Martin Auer: "Hochdimensionale Hua-Pickrell Diffusionen"
  • 09.11.2023 Oberseminar-Vortrag, Dr. Kristina Schubert: "Gaußsche Fluktuationen der Magnetisierung in Ising-Modellen"
  • 02.11.2023 Oberseminar-Vortrag, Tabea Glatzel: "A functional central limit theorem for a random walk on Galton-Watson trees with random conductances"
  • 16.10.2023 Oberseminar-Vortrag, Prof. Dr. Michael Voit: "Die Differentialgleichungen von gefrorenen Calogero-Moser-Sutherland Teilchenmodellen"
  • 12.10.2023 Oberseminar-Vortrag, Diren Incedal: "Bewertung einiger Insider Informationen im allgemeinen Black-Scholes Modell"
  • 13.07.2023 Oberseminar-Vortrag, Jonas Jalowy (Universität Münster): "The heat flow of random polynomials and the GAF"
  • 01.06.2023 Oberseminar-Vortrag, Long-Huy Pham: "Eine funktionale Variante des Satzes von Kesten und Stigum"
  • 22.02.2023 Oberseminar-Vortrag, Helene Götz: "Limit Theorems for Bessel Processes Type A and B of large Dimensions for a varying parameter"
  • 02.02.2023 Oberseminar-Vortrag, Martin Auer: "Large Deviation Upper Bounds for High Dimensional Jacobi Processes"

2022
  • 17.11.2022 Oberseminar-Vortrag, Maurice Rolvien: "The rank of sparse random matrices"
  • 14.07.2022 Oberseminar-Vortrag, JProf. Dr. Jan Nagel: "The speed of biased random walk on regular trees with random conductances"
  • 19.05.2022 Oberseminar-Vortrag, Prof. Dr. Ivan Veselic & Albrecht Seelmann: "Halbgruppen und orthogonale Polynome in der Kontrolltheorie"
  • 21.04.2022 Oberseminar-Vortrag, Prof. Dr. Michael Voit: "Freezing limits for Cauchy ensembles"

2021
  • 25.11.2021 Oberseminar-Vortrag, Martin Auer: "Jacobi-Prozesse: Start im Rand & Wigner-/Marchenko-Pastur-Grenzwerte"
  • 11.11.2021 Oberseminar-Vortrag, Prof. Dr. Michael Voit: "Positivity of Gibbs measures on distance-regular graphs"
  • 28.10.2021 Oberseminar-Vortrag, Tabea Glatzel: "The speed of random walk on Galton-Watson trees with changing offspring law"
  • 07.10.2021 Oberseminar-Vortrag, Nicole Hufnagel: "Hausdorff dimension of collision times for the multivariate Bessel process"
  • 07.10.2021 Oberseminar-Vortrag, Prof. Dr. Michael Voit: "Abschätzungen der Abstände der Nullstellen klassischer orthogonaler Polynome"
  • 23.09.2021 Oberseminar-Vortrag, Linus Schulte Huxel: "Zeitstetige Markov Ketten und deren Anwendung in der Modellierung eines Limit Orderbuches"
  • 01.07.2021 Oberseminar-Vortrag, JProf. Dr. Jan Nagel: "Sum rules for Jacobi matrices via large deviations"
  • 24.06.2021 Oberseminar-Vortrag, Prof. Dr. Stein Bethuelsen (Universität Bergen): "Local limit theorems for a directed random walk on the backbone of a supercritical oriented percolation cluster"
  • 17.06.2021 Oberseminar-Vortrag, Paul Füll: "Die Markoveigenschaft in Zinsstrukturmodellen und Auswirkungen auf die Portfolio-Immunisierung"
  • 10.06.2021 Oberseminar-Vortrag, Dominik Brennecken (Paderborn): "Die Laplace Transformation von hypergeometrischen Funktionen im Dunkl-Setting vom Typ A"
  • 27.05.2021 Oberseminar-Vortrag, Martin Auer: "Frei additive und multiplikative Grenzwerte gefrorener Beta-Jacobi Prozesse"
  • 20.05.2021 Oberseminar-Vortrag, Dr. Radomyra Shevchenko: "Quadratic variations for Gaussian isotropic random fields on the sphere"
  • 06.05.2021 Kolloquiumsvortrag, Dr. Annette Bachmayr: "The inverse differential Galois problem and related questions"
  • 06.05.2021 Oberseminar-Vortrag, Kilian Hermann: "Central limit theorems for freezing particle systems on the real line"
  • 29.04.2021 Oberseminar-Vortrag, Nicole Hufnagel: "Hausdorff dimension of collision times for the multivariate Bessel process"
  • 04.03.2021 Oberseminar-Vortrag, Dominik Plotzki: "Eine Sammlung von Beweismethoden für Polyas Theorem über Irrfahrten"
  • 18.02.2021 Oberseminar-Vortrag, Yassine Talleb: "Retrospektive Exakte Simulation von Diffusionsprozessen mit Lokal Stochastischer Drift"
  • 07.01.2021 Oberseminar-Vortrag, Bernhard Hafer: "Eine modellfreie Superhedging-Dualität"

2020
  • 03.12.2020 Oberseminar-Vortrag, Dr. Radomyra Shevchenko: "Quadratic variations and statistical inference for the fractional-white wave equation"
  • 26.11.2020 Oberseminar-Vortrag, Nicole Hufnagel: "Hausdorff dimension for the origin of Bessel processes"
  • 19.11.2020 Oberseminar-Vortrag, Martin Auer: "Limit theorems for frozen beta-Jacobi processes"
  • 12.11.2020 Oberseminar-Vortrag, Tabea Glatzel: "The speed of random walk on Galton-Watson trees with vanishing conductances"
  • 06.08.2020 Oberseminar-Vortrag, Prof. Dr. Michael Voit: "Einige Martingale im Zusammenhang mit Bessel- und Jacobi-Prozessen"
  • 23.07.2020 Oberseminar-Vortrag, Prof. Dr. Jeannette Woerner: "Grenzwertsaetze fuer Besselprozesse wachsender Dimension"
  • 09.07.2020 Oberseminar-Vortrag, Nicole Hufnagel: "On the return time to the origin of free Bessel processes"
  • 09.07.2020 Oberseminar-Vortrag, Dr. Kristina Schubert:  "Fluctuation Results for General Ising Models"
  • 09.07.2020 Oberseminar-Vortrag, Kilian Hermann: "Limit theorems for the largest eigenvalue of freezing random matrix models via dual orthogonal polynomials"
  • 09.07.2020 Oberseminar-Vortrag, Dr. Radomyra Shevchenko: "A central limit theorem for the length sets of needlets on a sphere"
  • 01.07.2020 Oberseminar-Vortrag, JProf. Dr. Jan Nagel: "A functional CLT for partial traces of random matrices"
  • 13.02.2020 Oberseminar-Vortrag, Jens Koniarski: "Gleichgradige Integrierbarkeit und Martingaleigenschaft stetiger stochastischer Exponentiale"
  • 17.01.2020 Prof. Dr. Michael Voit: "Mini Workshop der Arbeitsgruppe Stochastik und Analysis"

2019
  • 19.12.2019 Oberseminar-Vortrag, Marcus Lütke Börding: "Anwendung von Zwei-Faktoren-Kapitalmarktmodellen unter Solvency II"
  • 12.12.2019 Oberseminar-Vortrag, Patrick Liebrich (Universität Frankfurt):  "Arbitragekriterien unter unvollständiger Information"
  • 14.11.2019 Oberseminar-Vortrag, JProf. Dr. J. Nagel: "Random walk on barely supercritical branching random walk"
  • 07.11.2019  Oberseminar-Vortrag, Prof. Dr. Ch. Mukherjee (Universität Münster): "The KPZ equation in $d\geq 3$ and the Gaussian multiplicative chaos in the Wiener space"
  • 17.10.2019  Oberseminar-Vortrag, Kilian Hermann: "The largest eigenvalue of $?beta$-Hermite ensembles for $\beta$ and $N$ large"
  • 07.08.2019  Oberseminar-Vortrag, Tabea Glatzel: "Schätzungen des Diffusionsparameters in stochastischen Differentialgleidungen"
  • 11.07.2019  Oberseminar-Vortrag, Martin Venker, Ruhr-Universität Bochum: "From Dyson's Brownian Motion to Airy or Pearcey Process"
  • 06.05.2019  Vortrag im Rahmen des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Dr. Here Koskela (University of Warwick): "Asymptotic genealogies of interacting particle systems"
  • 29.04.2019  Vortrag im Rahmen des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Dr. Alessandra Ciprini (Technische Universität Delf):  "Scaling limit of a semiflexible polymer: a phase trnsition"
  • 25.04.2019  Oberseminar-Vortrag, Kilian Hermann: "Limit theorems for Jacobi ensembles with large parameters"
  • 15.04.2019  Vortrag im Rahmen des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Dr. Anna Gusakova (Ruhr-Universität Bochum): "Affine transformation of random simplex and integral geometry formulas for ellipsoid"
  • 11.04.2019  Oberseminar-Vortrag, Radomyra Shevchenko: "Generalised power variations and Hurst parameter estimation for the fractional wave equation"
  • 08.04.2019  Oberseminar-Vortrag gemeinsam mit dem GRK-Seminar, Dr. Kristina Schubert: "Fluctuation results for general block spin Ising models"
  • 11.01.2019  Oberseminar-Vortrag, Lukas Knichel (Ruhr-Universität Bochum): "Gamma Approximation on the Wiener Space"

2018
  • 22.11.2018  Oberseminar-Vortrag, Anselm Hudde (Universität Duisburg-Essen): "A perturbation theory and applications to numerical approximation of SDEs"
  • 05.07.2018 Oberseminar-Vortrag, Tabea Glatzel und Edgard Krieger: "Studienprojekt über Diffusionsprozesse: Statistik und Simulation"
  • 21.06.2018 Oberseminar-Vortrag, Kilian Hermann: "Berry-Esseen Abschätzungen im Zentralen Grenzwertsatz mithilfe von Kumulanten"
  • 19.06.2018 Oberseminar-Vortrag gemeinsam mit dem GRK-Seminar, Dr. Kristina Schubert (Universität Münster): " Wigner's semi-cricle law for random matrices with dependent entries"
  • 14.06.2018 Oberseminar-Vortrag gemeinsam mit dem GRK-Seminar, Dr. Jürgen Kampf (Universität Ulm): "Schätzung von Kernen stabiler Prozesse des gleitenden Mittels"
  • 19.04.2018 Oberseminar-Vortrag gemeinsam mit dem GRK-Seminar, Prof. Dr. Ciprian Tudor (Université Lille): "Variation of the solution to the wave equation"
  • 08.02.2018 Oberseminar-Vortrag, Michael Voit: "Limit theorems for Calogero-Moser-Sutherland particle models in the freezing regime"
  • 11.01.2018 Oberseminar-Vortrag, Alexander Lindner (Universität Ulm): "On quasi-infinitely divisible distrubutions" 

2017
  • 11.12.2017 Verleihung des Frommknecht-Preises 2017 mit Vortrag von Prof. Dr. Alfred Müller (Universität Siegen): "Expektile, Omega ratios und stochastische Dominanz"
  • 04.12.2017 Vortrag im Rahmen des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Prof. Dr. Phillipe Bougerol (Université Paris): "The Pitman theorem and random walks on trees and hyperbolic spaces"  
  • 30.11.2017 Oberseminar-Vortrag Marie Düker (Ruhr-Universität Bochum): "Grenzwertsätze für multivariat langzeitabhängige Prozesse"
  • 13.11.2017 Vortrag im Rahmen des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Prof. Dr. Sergio Andres Andraus Robayo (Université Tokyo): "Dunkl processes and particle systems"  
  • 09.11.2017 Oberseminar-Vortrag, Julian Grote (Ruhr-Universität Bochum): "Random polytopes - An introduction and recent developments"
  • 02.11.2017 Oberseminar-Vortrag, Sebastian Mentemeier: "Limit theorems for recursive cell-splitting schemes"
  • 08.09.2017 Oberseminar-Vortrag, Nicole Hufnagel: "Der eindemensionale Dunkl-Prozess"
  • 20.07.2017 Oberseminar-Vortrag, Radomyra Shevchenko: "Estimation of the drift function for fractional Ornstein-Uhlenbeck processes with periodic mean"
  • 13.07.2017 Workshop Dr. Sebastian Mentemeier/Dr. Anton Klimovsky (Universität Duisburg-Essen): "Phase Transitions and Random Tress" (13./14. Juli 2017). Workshop im Rahmen des Graduiertenkolleg 2131 (Phänemene hoher Dimensionen in der Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität)
  • 06.07.2017 Oberseminar-Vortrag, Adalbert Reifland: "Preis- und Verteilungsanalysen in einem stochastischen Limit-Orderbuch"
  • 03.07.2017 Vortrag im Rahmen des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Prof. Dr. Paul Douhhan (Université Paris): "Discrete trawl model processes with long range dependence"  
  • 29.06.2017 Oberseminar-Vortrag, Gerold Alsmeyer (Universität Münster): "Fluctuation theory for Markov random walks"
  • 26.06.2017 Oberseminar-Vortrag, Christian Bender (Universität des Saarlandes), Saarbrücken: "Discretizing Malliavin Calculus"
  • 19.06.2017 Vortrag im Rahmen des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Prof. Dr. Anne Estrade (University Paris): "A test of Gaussianity based on the Euler characteristic of excursion sets" 
  • 12.06.2017 Vortrag im Rahmen des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Prof. Dr. Jean-Yves Welschinger (Université Lyon): "Expected topology of a random subcomplex in a simplicial complex" 
  • 08.06.2017 Vortrag im Rahmen des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Prof. DR. René Schilling (Technische Universität Dresden): "Distance correlation and negative definite functions"  
  • 29.05.2017 Vortrag im Rahmen des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Dr. Joscha Prochno, (University of Hull, United Kingdom): "On operator norms of Gaussian random matrices" 
  • 22.05.2017 Vortrag im Rahmen des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Dr. Elena Pulvirenti (Universität Bonn): "Metastability for the Widom-Rowlinson model"                                
  • 15.05.2017 Vortrag im Rahmen des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Prof. Dr. Wolfgang König, (TU Berlin/WIAS): "The principal part of the spectrum of a random Schrödinger operator in a large box"
  • 11.05.2017 Oberseminar-Vortrag, PD Dr. Michael Stolz (Universität Münster): "Haar distributed elements of the classical groups: some quantitative results"
  • 08.05.2017 Vortrag im Rahmen des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Prof. Dr. Karl-Theodor Sturm (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn): "Heat flow, optimal transport, and Ricci curvature on metric measure spaces" 
  • 24.04.2017 Vortrag im Rahmen des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Prof. Dr. Sandra Kliem (Universität Duisburg-Essen): "Travelling wave solutions to the KPP equation with branching noise"
  • 09.02.2017 Oberseminar-Vortrag, Andre Pessik: "Ein Grenzwertsatz für die Bipower-Variation von Compound Poisson getriebenen Mowing Average Prozessen - Details zum Beweis"
  • 19.01.2017 Oberseminar-Vortrag, Merdan Artykov: "A CLT for random walks on non-compact Grassmannians with growing dimensions--Details of the proof"
  • 11.01.2017 Oberseminar-Vortrag, Mirko Jakubzik: "Asymptotische Eigenschaften eines Minimum-Distanz-Schätzers für selbstanregende Punktprozesse"

2016
  • 08.12.2016 Oberseminar-Vortrag, Merdan Artykov: "A CLT for random walks on non-compact Grassmannians with growing dimensions"
  • 01.12.2016 Oberseminar-Vortrag, Viktor Schulmann: "Nichtparametrische Schätzprobleme bei einigen gestoppten Markov-Prozessen"
  • 28.11.2016 Verleihung des Frommknecht-Preises 2016 mit Vortrag von Prof. Dr. Henryk Zähle, Universität des Saarlandes: "Statistisches Schätzen adäquater Versicherungsprämien"
  • 10.11.2016 Oberseminar-Vortrag, Ehsan Azmoodeh (University of Helsinki): "Convergence towards the second Wiener chaos"
  • 14.07.2016 Oberseminar-Vortrag, Daniel Kobe: "Parameterschätzung in oszillierenden Ornstein-Uhlenbeck Prozessen"
  • 23.06.2016 Oberseminar-Vortrag, Andre Pessik: "Konvergenz-Resultate für Bipower-Variationen von  Lévy-getriebenen moving average Prozessen"
  • 19.05.2016 Oberseminar-Vortrag, Paul Fink: "Multivariate Molchan-Golosov fraktionale Lévy Prozesse und ihre Anwendung bei der Berechnung von Zerobondpreisen"
  • 21.04.2016 Oberseminar-Vortrag, Sebastian Mentemeier: "Characterisation of multivariate random variables through distributional equations"
  • 05.04.2016 Oberseminar-Vortrag, Radomyra Shevchenko (HU Berlin): "Central limit theorems for quadratic a-variations of SDEs driven by the fractional Brownian motion"
  • 29.02.2016 Oberseminar-Vortrag, Johann-Robert Kummer (TU Clausthal): "Abschätzungen stationärer Kenngrößen für Markovketten mit beliebigem Zustandsraum"
  • 04.02.2016 Oberseminar-Vortrag, Raghid Zeineddine: "About the p-variation of the fractional Bessel process"
  • 21.01.2016 Oberseminar-Vortrag, Viktor Schulmann: "Statistische Einbettungsprobleme für selbstähnliche Prozesse"
  • 14.01.2016 Oberseminar-Vortrag, Marc Leise: "Die Modellierung von Strompreisen mittels stabeler CARMA-Prozesse"

2015
  • 10.12.2015 Oberseminar-Vortrag, Andreas Eberle (Universität Bonn): "Quantitative contraction rates for Markov chains"
  • 03.12.2015 Oberseminar-Vortrag, Raghid Zeineddine: "An Ito-type formula for the fractional Brownian motion in Brownian time"
  • 19.11.2015 Oberseminar-Vortrag, Prof. Dr. Michael Voit: "An introduction to Dunkl processes"
  • 16.11.2015 Verleihung des Frommknecht-Preises 2015 mit Vortrag von Prof. Dr. Rüdiger Kiesel (Universität Duisburg-Essen)
  • 12.11.2015 Oberseminar-Vortrag Tomasz Luks ( Universität Paderborn): "The double points of operator stable Lévy processes"
  • 02.11.2015 Kolloquiumsvortrag, Prof. Jeffrey Collamore (Universität Kopenhagen): "Large deviation behaviour for stochastic recursions and random matrices"
  • 22.10.2015 Oberseminar-Vortrag, Benedykt Szozda: "Ambit processes and stochastik integration"
  • 15.09.2015 Oberseminar-Vortrag, Sara Schmidt: "Ein Vergleich möglicher Schätzer für den Hurst-Parameter fraktioneller Lévy Prozesse"
  • 13.08.2015 Oberseminar-Vortrag, Andre Pessik: "Schätzen und Konfidenzintervalle für den Hurst-Parameter einer fraktionalen Brownschen Bewegung"
  • 14.07.2015 Oberseminar-Vortrag, Victor Schulmann: "Konvexe Ordnungen und stochastische Schranken"
  • 13.07 2015 Oberseminar-Vortrag, Chantal Fusshoeller (RWTH Aachen): "Mathematische Modellierung von Investitionsentscheidungen mittels kinetischer Gastheorie" (entfällt)
  • 07.07.2015 Oberseminar-Vortrag, Gero Junike (TU Braunschweig): "Das Kalman-Filter in der dynamischen Zustandsschätzung stochastischer Systeme"
  • 06.07.2015 Antrittsvorlesung von PD Dr. Alexander Schnurr: "Mr. X & Mr. Y: Einige Verfahren der Kryptologie ... und ihre Schwächen"
  • 03.07.2015 Oberseminar-Vortrag, Merdan Artykov (Reinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn): "Optimal Coupling with Concave distances"
  • 25.06.2015 Oberseminar-Vortrag, Sven Glaser: "A distributional limit theorem for the power variation of linear fractional stable motions"
  • 17.06.2015 Oberseminar-Vortrag, Armin Seibert (Universität Augsburg): "Bayesian inference of a stable CARMA model for electricity spot price dynamics"
  • 30.04.2015 Oberseminar-Vortrag, Lukas Uhlenbrock: "Ruinwahrscheinlichkeiten bei Schadensversicherungsmodellen modelliert durch Lévy-Prozesse"
  • 23.04.2015 Oberseminar-Vortrag, Roman Feld: "Verallgemeinerungen des Modells von Bühlmann-Straub in der Credibility Theory"
  • 09.04.2015 Oberseminar-Vortrag, Kevin Musielak: "Pfadverhalten Markovscher Semimartingale"
  • 26.03.2015 Oberseminar-Vortrag, Stefan Czerniuk: "Bewertung von amerikanischen Optionen im klassischen Black-Scholes-Modell"
  • 19.02.2015 Oberseminar-Vortrag, Benedikt Funke: "Nichtparametrische Driftschätzung in einem Lévy-getriebenen Diffusionsmodell"
  • 12.02.2015 Oberseminar-Vortrag, Matthias Meiners (TU Darmstadt): "Lösungen multivariater glättender Gleichungen"
  • 29.01.2015 Oberseminar-Vortrag Dariusz Buraczewski (University of Wroclaw): "Ruin problem for perpetuity sequences"
  • 22.01.2015 Oberseminar-Vortrag, Martynas Manstavicius (Vilnius University): "New bounds for the Clayton copula"
  • 15.01.2015 Oberseminar-Vortrag, Hans-Peter Scheffler (Universität Siegen): "Implicit Extreme Value Theory"
  • 08.01.2015 Oberseminar-Vortrag, Paul Krühner: "On the construction of Feller processes from a symbol"

2014
  • 18.12.2014 Oberseminar-Vortrag, Benedikt Funke: "Über den Bernstein Copula Dichte Schätzer und dessen Anwendung in nichtparametrischen Modellen"
  • 15.12.2014 Oberseminar-Vortrag, André Süß (University of Oslo): "Non-Malliavin methods for the absolute continuity of random variables"
  • 01.12.2014 Verleihung des Frommknecht-Preises 2014 mit Vortrag von Prof. Dr. Ralf Korn (TU Kaiserslautern)
  • 27.11.2014 Oberseminar-Vortrag, Prof. Dr. Michael Voit: "Integrable particle systems, Bessel functions and Dunkl theory: An introduction"
  • 26.11.2014 Oberseminar-Vortrag, Bartosz Trojan (University of Wroclaw): "Random walks and heat kernels on grids and affine buildings"
  • 13.11.2014 Oberseminar-Vortrag, Grzegorz Swiderski (University of Wroclaw): "Spectral properties of unbouded Jacobi matrices and birth-and-death processes"
  • 06.11.2014 Oberseminar-Vortrag, Natalia Foltin: "Das Black-Scholes-Modell mit Verzögerung"
  • 05.06.2014 Oberseminar-Vortrag, Lisa Thiemann: "Wishart-Prozesse"
  • 22.05.2014 Oberseminar-Vortrag, Nina Wunde: "Ordinale Muster in der Zeitreihenanalyse"
  • 15.05.2014 Oberseminar-Vortrag, Sebastian Mentemeier (Universität Wroclaw): "Große Abweichungen für Produkte von Zufallsmatrizen und ihre Anwendungen in der Zeitreihenanalyse"
  • 24.04.2014 Oberseminar-Vortrag, Paul Krühner (Universität Oslo): "Optimal density bounds for SDEs with measurable drift coefficient"
  • 24.02.-26.02.2014 Workshop: "Statistical inference for continuous time stochastic processes" organisiert von A. Schnurr und J. Woerner
  • 23.01.2014 Oberseminar-Vortrag, Alexander Paduch: "Untersuchung negativer Abhängigkeiten mit Tail Copulas"

2013
  • 12.12.2013 Oberseminar-Vortrag, Rafael Kawka: "Grenzwerte und Verteilungseigenschaften Levy-getriebener Ornstein-Uhlenbeck Prozesse"
  • 18.11.2013 Verleihung des Frommknecht-Preises 2013 mit Vortrag von Prof. Dr. Jan Kallsen (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel): "Wohin mit dem Ersparten? Anlageberatung aus mathematischer Perspektive"
  • 07.11.2013 Oberseminar-Vortrag, Daniel Kobe: "Modellierung und Bewertung in Strommaerkten mit oszillierenden Ornstein-Uhlenbeck Prozessen"
  • 24.10.2013 Oberseminar-Vortrag, Sven Glaser: "Grenzwertsaetze fuer fraktionelle Levy-Bewegungen"
  • 04.07.2013 Oberseminar-Vortrag, Julia Kronewald: "Die doppelte Chain-Ladder Methode in der Versicherungsmathematik"