Vorträge am Lehrstuhl IV (Stochastik und
Analysis)
Vorträge und Preisverleihungen
Jahr:
2025 2024 2023 2022
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025
- 30.01.2025
Oberseminar-Vortrag, Prof. Dr. Jan Nagel: "Sum rules via large
deviations: polynomial potentials and the multi-cut regime on the unit
circle"
- 16.01.2025 Oberseminar-Vortrag, Prof. Dr. Michael Voit: "Mehrdimensionale Besselprozesse mit Drift".
2024
- 05.12.2024 Oberseminar-Vortrag, Florian Kneilmann: "Large deviations for the Jacobi ensemble with large parameters"
- 24.10.2024
Oberseminar-Vortrag, Gabriel Weßelmann: "The contact process
on the complete graph with random infection rates"
- 10.10.2024
Oberseminar-Vortrag, Tom Hengst: "Recurrence Properties of
Uniform Spanning Forests"
- 04.07.2024
Oberseminar-Vortrag, Malte Kramer: "Die drei Regime des Minimal Random
Walk und seiner Modifikationen"
- 23.05.2024
Oberseminar-Vortrag, Raphael Martin: "Irrfahrten in
zufälligen, sich erneuernden Umgebungen"
- 16.05.2024
Oberseminar-Vortrag, Jan Richter: "Einige Grenzwertsätze
für mehrdimenionale Besselprozesse und verwandte Prozesse im
Tieftemperaturfall"
- 02.05.2024
Oberseminar-Vortrag, Martin Auer: "Limiten von Jacobi-Prozessen im
nichtkompakten Fall"
- 26.03.2024
Oberseminar-Vortrag, Tim Scherenbacher: "Irrfahrt mit Drift in
dynamischer, zufälliger Umgebung"
- 29.02.2024
Oberseminar-Vortrag, Yuki Tokushige (TU Braunschweig): "Simple random
walks on long-range percolation clusters"
- 11.01.2024
Oberseminar-Vortrag, Dominik Schmid (Universität Bonn):
"Approximating the stationary distribution of the open ASEP"
2023
- 07.12.2023
Oberseminar-Vortrag, Moritz Pastucha: "Prinzipien
großer Abweichungen für zufällig gewichtete
Summen von
Zufallsvariablen"
- 30.11.2023
Oberseminar-Vortrag, Kilian Hermann: "Freezing
limits for general random matrix ensembles and applications to
classical
beta-ensembles
- 16.11.2023
Oberseminar-Vortrag, Martin Auer: "Hochdimensionale Hua-Pickrell
Diffusionen"
- 09.11.2023
Oberseminar-Vortrag, Dr. Kristina Schubert: "Gaußsche
Fluktuationen der Magnetisierung in Ising-Modellen"
- 02.11.2023
Oberseminar-Vortrag, Tabea Glatzel: "A functional central limit theorem
for a random walk on Galton-Watson trees with random conductances"
- 16.10.2023 Oberseminar-Vortrag,
Prof. Dr. Michael Voit: "Die Differentialgleichungen von gefrorenen
Calogero-Moser-Sutherland Teilchenmodellen"
- 12.10.2023
Oberseminar-Vortrag, Diren Incedal: "Bewertung
einiger Insider Informationen im allgemeinen Black-Scholes
Modell"
- 13.07.2023
Oberseminar-Vortrag, Jonas Jalowy (Universität
Münster): "The heat flow of random polynomials and the GAF"
- 01.06.2023 Oberseminar-Vortrag,
Long-Huy Pham: "Eine funktionale Variante des Satzes von Kesten und
Stigum"
- 22.02.2023
Oberseminar-Vortrag, Helene Götz: "Limit Theorems for Bessel
Processes Type A and B of large Dimensions for a varying parameter"
- 02.02.2023
Oberseminar-Vortrag, Martin Auer: "Large Deviation Upper Bounds for
High Dimensional Jacobi Processes"
2022
- 17.11.2022 Oberseminar-Vortrag,
Maurice
Rolvien: "The rank of sparse random matrices"
- 14.07.2022 Oberseminar-Vortrag, JProf.
Dr. Jan Nagel: "The
speed of biased random walk
on regular trees with random conductances"
- 19.05.2022 Oberseminar-Vortrag, Prof.
Dr. Ivan Veselic & Albrecht Seelmann: "Halbgruppen und
orthogonale Polynome in der Kontrolltheorie"
- 21.04.2022 Oberseminar-Vortrag, Prof.
Dr. Michael Voit: "Freezing limits for Cauchy ensembles"
2021
- 25.11.2021 Oberseminar-Vortrag, Martin
Auer: "Jacobi-Prozesse: Start im Rand &
Wigner-/Marchenko-Pastur-Grenzwerte"
- 11.11.2021 Oberseminar-Vortrag, Prof.
Dr. Michael Voit: "Positivity of Gibbs measures on distance-regular
graphs"
- 28.10.2021 Oberseminar-Vortrag, Tabea
Glatzel: "The speed of random walk on Galton-Watson trees with changing
offspring law"
- 07.10.2021 Oberseminar-Vortrag, Nicole
Hufnagel: "Hausdorff dimension of collision times for the multivariate
Bessel process"
- 07.10.2021 Oberseminar-Vortrag, Prof.
Dr. Michael Voit: "Abschätzungen der Abstände der
Nullstellen klassischer orthogonaler Polynome"
- 23.09.2021 Oberseminar-Vortrag, Linus
Schulte Huxel: "Zeitstetige Markov Ketten und deren Anwendung in der
Modellierung eines Limit Orderbuches"
- 01.07.2021 Oberseminar-Vortrag, JProf.
Dr. Jan Nagel: "Sum rules for Jacobi matrices via large deviations"
- 24.06.2021 Oberseminar-Vortrag, Prof.
Dr. Stein Bethuelsen (Universität Bergen): "Local limit
theorems for a directed random walk on the backbone of a supercritical
oriented percolation cluster"
- 17.06.2021 Oberseminar-Vortrag, Paul
Füll: "Die Markoveigenschaft in Zinsstrukturmodellen und
Auswirkungen auf die Portfolio-Immunisierung"
- 10.06.2021 Oberseminar-Vortrag,
Dominik
Brennecken (Paderborn): "Die Laplace Transformation von
hypergeometrischen Funktionen im Dunkl-Setting vom Typ A"
- 27.05.2021 Oberseminar-Vortrag, Martin
Auer: "Frei additive und multiplikative Grenzwerte gefrorener
Beta-Jacobi Prozesse"
- 20.05.2021 Oberseminar-Vortrag, Dr.
Radomyra Shevchenko: "Quadratic variations for Gaussian isotropic
random fields on the sphere"
- 06.05.2021 Kolloquiumsvortrag, Dr.
Annette Bachmayr: "The inverse differential Galois problem and related
questions"
- 06.05.2021 Oberseminar-Vortrag, Kilian
Hermann: "Central limit theorems for freezing particle systems on the
real line"
- 29.04.2021 Oberseminar-Vortrag, Nicole
Hufnagel: "Hausdorff dimension of collision times for the multivariate
Bessel process"
- 04.03.2021 Oberseminar-Vortrag,
Dominik
Plotzki: "Eine Sammlung von Beweismethoden für Polyas Theorem
über Irrfahrten"
- 18.02.2021 Oberseminar-Vortrag,
Yassine
Talleb: "Retrospektive Exakte Simulation von Diffusionsprozessen mit
Lokal Stochastischer Drift"
- 07.01.2021 Oberseminar-Vortrag,
Bernhard
Hafer: "Eine modellfreie Superhedging-Dualität"
2020
- 03.12.2020 Oberseminar-Vortrag, Dr.
Radomyra Shevchenko: "Quadratic variations and statistical inference
for the fractional-white wave equation"
- 26.11.2020 Oberseminar-Vortrag, Nicole
Hufnagel: "Hausdorff dimension for the origin of Bessel processes"
- 19.11.2020 Oberseminar-Vortrag, Martin
Auer: "Limit theorems for frozen beta-Jacobi processes"
- 12.11.2020 Oberseminar-Vortrag, Tabea
Glatzel: "The speed of random walk on Galton-Watson trees with
vanishing conductances"
- 06.08.2020 Oberseminar-Vortrag, Prof.
Dr. Michael Voit: "Einige Martingale im Zusammenhang mit Bessel- und
Jacobi-Prozessen"
- 23.07.2020 Oberseminar-Vortrag, Prof.
Dr. Jeannette Woerner: "Grenzwertsaetze fuer Besselprozesse wachsender
Dimension"
- 09.07.2020 Oberseminar-Vortrag, Nicole
Hufnagel: "On the return time to the origin of free Bessel processes"
- 09.07.2020 Oberseminar-Vortrag, Dr.
Kristina Schubert: "Fluctuation Results for General Ising
Models"
- 09.07.2020 Oberseminar-Vortrag, Kilian
Hermann: "Limit theorems for the largest eigenvalue of freezing random
matrix models via dual orthogonal polynomials"
- 09.07.2020 Oberseminar-Vortrag, Dr.
Radomyra Shevchenko: "A central limit theorem for the length sets of
needlets on a sphere"
- 01.07.2020 Oberseminar-Vortrag, JProf.
Dr. Jan Nagel: "A functional CLT for partial traces of random matrices"
- 13.02.2020 Oberseminar-Vortrag, Jens
Koniarski: "Gleichgradige Integrierbarkeit und Martingaleigenschaft
stetiger stochastischer Exponentiale"
- 17.01.2020 Prof. Dr. Michael Voit:
"Mini
Workshop der Arbeitsgruppe Stochastik und Analysis"
2019
- 19.12.2019 Oberseminar-Vortrag, Marcus
Lütke Börding: "Anwendung von
Zwei-Faktoren-Kapitalmarktmodellen unter Solvency II"
- 12.12.2019 Oberseminar-Vortrag,
Patrick
Liebrich (Universität Frankfurt):
"Arbitragekriterien unter unvollständiger
Information"
- 14.11.2019 Oberseminar-Vortrag, JProf.
Dr. J. Nagel: "Random walk on barely supercritical branching random
walk"
- 07.11.2019
Oberseminar-Vortrag, Prof. Dr. Ch. Mukherjee
(Universität Münster): "The KPZ equation in $d\geq 3$
and the Gaussian multiplicative chaos in the Wiener space"
- 17.10.2019
Oberseminar-Vortrag, Kilian Hermann: "The largest eigenvalue
of $?beta$-Hermite ensembles for $\beta$ and $N$ large"
- 07.08.2019
Oberseminar-Vortrag, Tabea Glatzel: "Schätzungen des
Diffusionsparameters in stochastischen Differentialgleidungen"
- 11.07.2019
Oberseminar-Vortrag, Martin Venker, Ruhr-Universität
Bochum: "From Dyson's Brownian Motion to Airy or Pearcey Process"
- 06.05.2019 Vortrag im Rahmen
des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der
Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Dr. Here
Koskela (University of Warwick): "Asymptotic genealogies of interacting
particle systems"
- 29.04.2019 Vortrag im Rahmen
des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der
Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Dr. Alessandra
Ciprini (Technische Universität Delf):
"Scaling limit of a semiflexible polymer: a phase trnsition"
- 25.04.2019
Oberseminar-Vortrag, Kilian Hermann: "Limit theorems for
Jacobi ensembles with large parameters"
- 15.04.2019 Vortrag im Rahmen
des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der
Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Dr. Anna
Gusakova (Ruhr-Universität Bochum): "Affine transformation of
random simplex and integral geometry formulas for ellipsoid"
- 11.04.2019
Oberseminar-Vortrag, Radomyra Shevchenko: "Generalised power
variations and Hurst parameter estimation for the fractional wave
equation"
- 08.04.2019
Oberseminar-Vortrag
gemeinsam mit dem GRK-Seminar, Dr. Kristina Schubert: "Fluctuation
results for general block spin Ising models"
- 11.01.2019
Oberseminar-Vortrag, Lukas Knichel (Ruhr-Universität
Bochum): "Gamma Approximation on the Wiener Space"
2018
- 22.11.2018
Oberseminar-Vortrag, Anselm Hudde
(Universität Duisburg-Essen): "A perturbation theory
and applications to numerical approximation of SDEs"
- 05.07.2018 Oberseminar-Vortrag, Tabea
Glatzel und Edgard Krieger: "Studienprojekt über
Diffusionsprozesse: Statistik und Simulation"
- 21.06.2018 Oberseminar-Vortrag, Kilian
Hermann: "Berry-Esseen Abschätzungen im Zentralen
Grenzwertsatz mithilfe von Kumulanten"
- 19.06.2018 Oberseminar-Vortrag
gemeinsam mit dem GRK-Seminar, Dr. Kristina Schubert
(Universität Münster): " Wigner's semi-cricle law for
random matrices with dependent entries"
- 14.06.2018 Oberseminar-Vortrag
gemeinsam mit dem GRK-Seminar, Dr. Jürgen Kampf
(Universität Ulm): "Schätzung von Kernen stabiler
Prozesse des gleitenden Mittels"
- 19.04.2018 Oberseminar-Vortrag
gemeinsam
mit dem GRK-Seminar, Prof. Dr. Ciprian Tudor (Université
Lille): "Variation of the solution to the wave equation"
- 08.02.2018
Oberseminar-Vortrag, Michael Voit: "Limit theorems for
Calogero-Moser-Sutherland particle models in the freezing regime"
- 11.01.2018 Oberseminar-Vortrag,
Alexander Lindner (Universität Ulm): "On quasi-infinitely
divisible distrubutions"
2017
- 11.12.2017 Verleihung des
Frommknecht-Preises 2017 mit Vortrag von Prof. Dr. Alfred
Müller (Universität Siegen): "Expektile, Omega ratios
und stochastische Dominanz"
- 04.12.2017 Vortrag im Rahmen
des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der
Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Prof. Dr.
Phillipe Bougerol (Université Paris): "The Pitman theorem
and random walks on trees and hyperbolic spaces"
- 30.11.2017 Oberseminar-Vortrag Marie
Düker (Ruhr-Universität Bochum):
"Grenzwertsätze für multivariat
langzeitabhängige Prozesse"
- 13.11.2017 Vortrag im Rahmen des
Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der
Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Prof. Dr.
Sergio Andres Andraus Robayo (Université Tokyo): "Dunkl
processes and particle systems"
- 09.11.2017 Oberseminar-Vortrag, Julian
Grote (Ruhr-Universität Bochum): "Random polytopes - An
introduction and recent developments"
- 02.11.2017
Oberseminar-Vortrag, Sebastian Mentemeier: "Limit theorems for
recursive cell-splitting schemes"
- 08.09.2017
Oberseminar-Vortrag, Nicole Hufnagel: "Der eindemensionale
Dunkl-Prozess"
- 20.07.2017 Oberseminar-Vortrag,
Radomyra
Shevchenko: "Estimation of the drift function for fractional
Ornstein-Uhlenbeck processes with periodic mean"
- 13.07.2017 Workshop Dr. Sebastian
Mentemeier/Dr. Anton Klimovsky (Universität Duisburg-Essen):
"Phase Transitions and Random Tress" (13./14. Juli 2017). Workshop im
Rahmen des Graduiertenkolleg 2131 (Phänemene hoher Dimensionen
in der Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität)
- 06.07.2017 Oberseminar-Vortrag,
Adalbert
Reifland: "Preis- und Verteilungsanalysen in einem stochastischen
Limit-Orderbuch"
- 03.07.2017 Vortrag im Rahmen
des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der
Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Prof. Dr. Paul
Douhhan (Université Paris): "Discrete trawl model processes
with long range dependence"
- 29.06.2017 Oberseminar-Vortrag, Gerold
Alsmeyer (Universität Münster): "Fluctuation theory
for Markov random walks"
- 26.06.2017 Oberseminar-Vortrag,
Christian Bender (Universität des Saarlandes),
Saarbrücken: "Discretizing Malliavin Calculus"
- 19.06.2017 Vortrag im Rahmen des
Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der
Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Prof. Dr. Anne
Estrade (University Paris): "A test of Gaussianity based on the Euler
characteristic of excursion sets"
- 12.06.2017 Vortrag im Rahmen des
Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der
Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Prof. Dr.
Jean-Yves Welschinger (Université Lyon): "Expected topology
of a random subcomplex in a simplicial complex"
- 08.06.2017 Vortrag im Rahmen
des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der
Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Prof. DR.
René Schilling (Technische Universität Dresden):
"Distance correlation and negative definite functions"
- 29.05.2017 Vortrag im Rahmen des
Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der
Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Dr.
Joscha Prochno, (University of Hull, United Kingdom): "On operator
norms of Gaussian random matrices"
- 22.05.2017 Vortrag im Rahmen
des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der
Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Dr.
Elena Pulvirenti (Universität Bonn): "Metastability for the
Widom-Rowlinson model"
- 15.05.2017 Vortrag im Rahmen
des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der
Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Prof. Dr.
Wolfgang König, (TU Berlin/WIAS): "The principal part of the
spectrum of a random Schrödinger operator in a large box"
- 11.05.2017 Oberseminar-Vortrag, PD Dr.
Michael Stolz (Universität Münster): "Haar
distributed elements of the classical groups: some quantitative
results"
- 08.05.2017 Vortrag im Rahmen
des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der
Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Prof. Dr.
Karl-Theodor Sturm (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn): "Heat flow, optimal transport, and Ricci curvature on metric
measure spaces"
- 24.04.2017 Vortrag im Rahmen des
Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der
Stochastik - Fluktuationen und Diskontinuität", Prof. Dr.
Sandra Kliem (Universität
Duisburg-Essen): "Travelling wave solutions to the KPP
equation with branching noise"
- 09.02.2017 Oberseminar-Vortrag, Andre
Pessik: "Ein Grenzwertsatz für die Bipower-Variation von
Compound Poisson getriebenen Mowing Average Prozessen - Details zum
Beweis"
- 19.01.2017 Oberseminar-Vortrag, Merdan
Artykov: "A CLT for random walks on non-compact Grassmannians with
growing dimensions--Details of the proof"
- 11.01.2017 Oberseminar-Vortrag, Mirko
Jakubzik: "Asymptotische Eigenschaften eines
Minimum-Distanz-Schätzers für selbstanregende
Punktprozesse"
2016
- 08.12.2016 Oberseminar-Vortrag, Merdan
Artykov: "A CLT for random walks on non-compact Grassmannians with
growing dimensions"
- 01.12.2016 Oberseminar-Vortrag, Viktor
Schulmann: "Nichtparametrische Schätzprobleme bei einigen
gestoppten Markov-Prozessen"
- 28.11.2016 Verleihung des
Frommknecht-Preises 2016 mit Vortrag von Prof. Dr. Henryk
Zähle, Universität des Saarlandes: "Statistisches
Schätzen adäquater Versicherungsprämien"
- 10.11.2016 Oberseminar-Vortrag, Ehsan
Azmoodeh (University of Helsinki): "Convergence towards the second
Wiener chaos"
- 14.07.2016 Oberseminar-Vortrag, Daniel
Kobe: "Parameterschätzung in oszillierenden Ornstein-Uhlenbeck
Prozessen"
- 23.06.2016 Oberseminar-Vortrag, Andre
Pessik: "Konvergenz-Resultate für Bipower-Variationen von
Lévy-getriebenen moving average Prozessen"
- 19.05.2016 Oberseminar-Vortrag, Paul
Fink: "Multivariate Molchan-Golosov fraktionale Lévy
Prozesse und ihre Anwendung bei der Berechnung von Zerobondpreisen"
- 21.04.2016 Oberseminar-Vortrag,
Sebastian Mentemeier: "Characterisation of multivariate random
variables through distributional equations"
- 05.04.2016 Oberseminar-Vortrag,
Radomyra
Shevchenko (HU Berlin): "Central limit theorems for quadratic
a-variations of SDEs driven by the fractional Brownian motion"
- 29.02.2016 Oberseminar-Vortrag,
Johann-Robert Kummer (TU Clausthal): "Abschätzungen
stationärer Kenngrößen für
Markovketten mit beliebigem Zustandsraum"
- 04.02.2016 Oberseminar-Vortrag, Raghid
Zeineddine: "About the p-variation of the fractional Bessel process"
- 21.01.2016 Oberseminar-Vortrag, Viktor
Schulmann: "Statistische Einbettungsprobleme für
selbstähnliche Prozesse"
- 14.01.2016 Oberseminar-Vortrag, Marc
Leise: "Die Modellierung von Strompreisen mittels stabeler
CARMA-Prozesse"
2015
- 10.12.2015 Oberseminar-Vortrag,
Andreas
Eberle (Universität Bonn): "Quantitative contraction rates for
Markov chains"
- 03.12.2015 Oberseminar-Vortrag, Raghid
Zeineddine: "An Ito-type formula for the fractional Brownian motion in
Brownian time"
- 19.11.2015 Oberseminar-Vortrag, Prof.
Dr. Michael Voit: "An introduction to Dunkl processes"
- 16.11.2015 Verleihung des
Frommknecht-Preises 2015 mit Vortrag von Prof. Dr. Rüdiger
Kiesel (Universität Duisburg-Essen)
- 12.11.2015 Oberseminar-Vortrag Tomasz
Luks ( Universität Paderborn): "The double points of operator
stable Lévy processes"
- 02.11.2015 Kolloquiumsvortrag, Prof.
Jeffrey Collamore (Universität Kopenhagen): "Large deviation
behaviour for stochastic recursions and random matrices"
- 22.10.2015 Oberseminar-Vortrag,
Benedykt
Szozda: "Ambit processes and stochastik integration"
- 15.09.2015 Oberseminar-Vortrag, Sara
Schmidt: "Ein Vergleich möglicher Schätzer
für den Hurst-Parameter fraktioneller Lévy Prozesse"
- 13.08.2015 Oberseminar-Vortrag, Andre
Pessik: "Schätzen und Konfidenzintervalle für den
Hurst-Parameter einer fraktionalen Brownschen Bewegung"
- 14.07.2015 Oberseminar-Vortrag, Victor
Schulmann: "Konvexe Ordnungen und stochastische Schranken"
- 13.07 2015 Oberseminar-Vortrag,
Chantal
Fusshoeller (RWTH Aachen): "Mathematische Modellierung von
Investitionsentscheidungen mittels kinetischer Gastheorie"
(entfällt)
- 07.07.2015 Oberseminar-Vortrag, Gero
Junike (TU Braunschweig): "Das Kalman-Filter in der dynamischen
Zustandsschätzung stochastischer Systeme"
- 06.07.2015 Antrittsvorlesung von PD
Dr.
Alexander Schnurr: "Mr. X & Mr. Y: Einige Verfahren der
Kryptologie ... und ihre Schwächen"
- 03.07.2015 Oberseminar-Vortrag, Merdan
Artykov (Reinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn):
"Optimal Coupling with Concave distances"
- 25.06.2015 Oberseminar-Vortrag, Sven
Glaser: "A distributional limit theorem for the power variation of
linear fractional stable motions"
- 17.06.2015 Oberseminar-Vortrag, Armin
Seibert (Universität Augsburg): "Bayesian inference of a
stable CARMA model for electricity spot price dynamics"
- 30.04.2015 Oberseminar-Vortrag, Lukas
Uhlenbrock: "Ruinwahrscheinlichkeiten bei Schadensversicherungsmodellen
modelliert durch Lévy-Prozesse"
- 23.04.2015 Oberseminar-Vortrag, Roman
Feld: "Verallgemeinerungen des Modells von Bühlmann-Straub in
der Credibility Theory"
- 09.04.2015 Oberseminar-Vortrag, Kevin
Musielak: "Pfadverhalten Markovscher Semimartingale"
- 26.03.2015 Oberseminar-Vortrag, Stefan
Czerniuk: "Bewertung von amerikanischen Optionen im klassischen
Black-Scholes-Modell"
- 19.02.2015 Oberseminar-Vortrag,
Benedikt
Funke: "Nichtparametrische Driftschätzung in einem
Lévy-getriebenen Diffusionsmodell"
- 12.02.2015 Oberseminar-Vortrag,
Matthias
Meiners (TU Darmstadt): "Lösungen multivariater
glättender Gleichungen"
- 29.01.2015 Oberseminar-Vortrag Dariusz
Buraczewski (University of Wroclaw): "Ruin problem for perpetuity
sequences"
- 22.01.2015 Oberseminar-Vortrag,
Martynas Manstavicius (Vilnius University): "New bounds for the Clayton
copula"
- 15.01.2015 Oberseminar-Vortrag,
Hans-Peter Scheffler (Universität Siegen): "Implicit Extreme
Value Theory"
- 08.01.2015 Oberseminar-Vortrag, Paul
Krühner: "On the construction of Feller processes from a
symbol"
2014
- 18.12.2014 Oberseminar-Vortrag,
Benedikt
Funke: "Über den Bernstein Copula Dichte Schätzer und
dessen Anwendung in nichtparametrischen Modellen"
- 15.12.2014 Oberseminar-Vortrag,
André Süß (University of Oslo):
"Non-Malliavin methods for the absolute continuity of random variables"
- 01.12.2014 Verleihung des
Frommknecht-Preises 2014 mit Vortrag von Prof. Dr. Ralf Korn
(TU Kaiserslautern)
- 27.11.2014 Oberseminar-Vortrag, Prof.
Dr. Michael Voit: "Integrable particle systems, Bessel functions and
Dunkl theory: An introduction"
- 26.11.2014 Oberseminar-Vortrag,
Bartosz
Trojan (University of Wroclaw): "Random walks and heat kernels on grids
and affine buildings"
- 13.11.2014 Oberseminar-Vortrag,
Grzegorz
Swiderski (University of Wroclaw): "Spectral properties of unbouded
Jacobi matrices and birth-and-death processes"
- 06.11.2014 Oberseminar-Vortrag,
Natalia
Foltin: "Das Black-Scholes-Modell mit Verzögerung"
- 05.06.2014 Oberseminar-Vortrag, Lisa
Thiemann: "Wishart-Prozesse"
- 22.05.2014 Oberseminar-Vortrag, Nina
Wunde: "Ordinale Muster in der Zeitreihenanalyse"
- 15.05.2014 Oberseminar-Vortrag,
Sebastian Mentemeier (Universität Wroclaw): "Große
Abweichungen für Produkte von Zufallsmatrizen und ihre
Anwendungen in der Zeitreihenanalyse"
- 24.04.2014 Oberseminar-Vortrag, Paul
Krühner (Universität Oslo): "Optimal density bounds
for SDEs with measurable drift coefficient"
- 24.02.-26.02.2014 Workshop:
"Statistical
inference for continuous time stochastic processes" organisiert von A.
Schnurr und J. Woerner
- 23.01.2014 Oberseminar-Vortrag,
Alexander Paduch: "Untersuchung negativer Abhängigkeiten mit
Tail Copulas"
2013
- 12.12.2013 Oberseminar-Vortrag,
Rafael Kawka: "Grenzwerte und Verteilungseigenschaften Levy-getriebener
Ornstein-Uhlenbeck Prozesse"
- 18.11.2013 Verleihung des
Frommknecht-Preises 2013 mit Vortrag von Prof. Dr. Jan Kallsen
(Christian-Albrechts-Universität zu Kiel): "Wohin mit dem
Ersparten? Anlageberatung aus mathematischer Perspektive"
- 07.11.2013 Oberseminar-Vortrag,
Daniel Kobe: "Modellierung und Bewertung in Strommaerkten mit
oszillierenden Ornstein-Uhlenbeck Prozessen"
- 24.10.2013 Oberseminar-Vortrag,
Sven Glaser: "Grenzwertsaetze fuer fraktionelle Levy-Bewegungen"
- 04.07.2013 Oberseminar-Vortrag, Julia
Kronewald: "Die doppelte Chain-Ladder Methode in der
Versicherungsmathematik"