FORSCHUNG am Lehrstuhl IV (Stochastik und Analysis)

Forschungsinteressen

Prof. Dr. Jeannette Woerner

• Modellierung und Statistik zeitstetiger Prozesse
• Finanzmathematik und Finanzstatistik

• Grenzwertsätze für Semimartingale und fraktionelle Prozesse

Prof. Dr. Michael Voit

• Markovprozesse, Irrfahrten auf algebraischen Strukturen, Hypergruppen
• Stochastische Analysis, finanzstochastische Modelle

• Zufallsmatrizen; spezielle Funktionen; Dunkl-Operatoren

Prof. Dr. Jan Nagel

• Irrfahrten in zufälligen Umgebungen
  
• Zufallige Matrizen
  
• Zufällige Graphen
  

Links

• Graduiertenkolleg (DFG GRK 2131)
  
• Sonderforschungsbereich (DFG SFB 823)
• Forschergruppe (DFG FOR 916)
• Preprintreihe des SFB
• Preprintreihe der Fakultät