- Nummer
- 011410, WS2223
- Dozentinnen und Dozenten
- Veranstaltungstyp
- Vorlesung, 2+1
- Ort und Zeit
- M/611 Mi 08:00 2h
- Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
- DPL:B:-:2 – Mathematik, Diplom (auslaufend)
- MAMA:-:7:MAT-767
- WIMAMA:-:7:MAT-767
- TMAMA:-:7:MAT-767
- Sprechstunde zur Veranstaltung
- Dienstag, 13.15-14.00
- Beginn der Veranstaltung
- Mittwoch, 12.10.
- Gewünschte Vorkenntnisse
- Kenntnisse Stochastische Analysis und Finanzmathematik.
Die Vorlesung baut direkt auf der Vorlesung im SS 22 auf.
- Inhalt
Das allgemeine Black-Scholes Modell, Optionsbewertung, Zeitwechsel und der Satz von Novikov, Diffusionen, Zinsstrukturmodelle
- Aktuelle Informationen
Details auf der MOODLE-Seite und in der ersten Stunde,
Übungen 14-tägig 2-stündig, erste Übung in der dritten Vorlesungswoche
- Bemerkungen
Link zum Modulhandbuch Mathematik
- Modulbeschreibung
Master Vertiefung, Wirtschaftsmathematik bzw. angewandte Mathematik
- Empfohlene Literatur
- wird in der Vorlesung bekanntgegeben
