Spezialvorlesung

Stochastische Optimierung

Nummer

011434, WS2627

Dozentinnen und Dozenten

• Prof. Dr. Christoph Buchheim

Veranstaltungstyp

Spezialvorlesung, 2+1

Ort und Zeit

M/511 Di 16:00 2h

Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)

DPL:B:-:2 – Mathematik, Diplom (auslaufend)

MAMA:-:7:MAT-758

TMAMA:-:7:MAT-758

WIMAMA:-:7:MAT-758

Erforderliche Voraussetzungen

Module Optimierung und Diskrete Optimierung

Inhalt

Die stochastische Optimierung behandelt mathematische Optimierungsprobleme mit unsicheren Daten, die als diskrete oder stetige Zufallsvariablen gegeben sind. Gesucht wird eine Lösung, die den Erwartungswert der Zielfunktion optimiert. Treten unsichere Daten auch in den Nebenbedingungen auf, werden in der Regel zweistufige Optimierungsprobleme betrachtet, in denen ein Teil der Optimierungsvariablen vor Bekanntwerden der unsicheren Daten gewählt werden muss und der andere Teil danach gewählt werden kann, um die Zulässigkeit der gesamten Lösung sicherzustellen.

Bemerkungen

Link zum Modulhandbuch Mathematik

Empfohlene Literatur

• J. R. Birge, F. Louveaux: Introduction to Stochastic Programming, Springer, 2011.
• A. Shapiro, D. Dentcheva, A. Ruszczynski: Lectures on Stochastic Programming - Modeling and Theory, SIAM, 2009.

Übungen

Leiter der Übung

Christoph Buchheim

Nummer der Übung

011435

Übungsgruppen

n. V.