Im Zentrum der Veranstaltung steht die Beschreibung stochastischer Abhängigkeiten zwischen mehreren Zufallsvariablen, wie es beispielsweise für die finanzmathematische Risikobewertung von grundlegender Bedeutung ist. Hierbei spielen Copulas eine entscheidende Rolle, die den Zusammenhang zwischen den Randverteilungen der einzelnen Zufallsvariablen und deren gemeinsamer Verteilung herstellen.
Nach der Einführung von Copulas und der Diskussion ihrer grundlegenden Eigenschaften widmet sich die Vorlesung u.a. der Formalisierung verschiedener Abhängigkeitskonzepte und ihrer Quantifizierung mit Hilfe von Abhängigkeitsmaßen.
Für den Kurs ist eine Anmeldung auf der Moodle-Seite erforderlich. Dort finden Sie auch alle weiteren Informationen.