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Vorlesung

Modellierung stochastischer Abhängigkeiten (Vorlesung zu Copulas)

Nummer
011464, SS20
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp
Vorlesung, 4+2
Ort und Zeit
M/611 Mo 16:00 2h
M/611 Do 10:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
DPL:B:-:2 – Mathematik, Diplom (auslaufend)
DPL:E:-:- – Mathematik, Promotionsstudiengang
MABA:-:4:MAT-408 – Risikotheorie
WIMABA:-:4:MAT-408 – Risikotheorie
TMABA:-:4:MAT-408 – Risikotheorie
Beginn der Veranstaltung
Mo 20.4.2020
Gewünschte Vorkenntnisse
Kenntnisse in Stochastik I werden vorausgesetzt.
Inhalt

Im Zentrum der Veranstaltung steht die Beschreibung stochastischer Abhängigkeiten zwischen mehreren Zufallsvariablen, wie es beispielsweise für die finanzmathematische Risikobewertung von grundlegender Bedeutung ist. Hierbei spielen Copulas eine entscheidende Rolle, die den Zusammenhang zwischen den Randverteilungen der einzelnen Zufallsvariablen und deren gemeinsamer Verteilung herstellen.
Nach der Einführung von Copulas und der Diskussion ihrer grundlegenden Eigenschaften widmet sich die Vorlesung u.a. der Formalisierung verschiedener Abhängigkeitskonzepte und ihrer Quantifizierung mit Hilfe von Abhängigkeitsmaßen.

Aktuelle Informationen

Für den Kurs ist eine Anmeldung auf der Moodle-Seite erforderlich. Dort finden Sie auch alle weiteren Informationen.

Bemerkungen

Übungen

Nummer der Übung
011465
Übungsgruppen