Vorlesung
Markov-Prozesse (digital)
- Nummer
- 010940, SS21
- Dozentinnen und Dozenten
- Veranstaltungstyp
- Vorlesung, 4+2
- Ort und Zeit
- Di 08:00 2h (digital, synchron)
Do 12:00 2h (digital, synchron)
- Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
- DPL:B:-:2 – Mathematik, Diplom (auslaufend)
- DPL:E:-:-MAMA:-:7:MAT-706
- MAMA:-:7:MAT-706 – Markov-Prozesse
- WIMAMA:-:7:MAT-706 – Markov-Prozesse
- TMAMA:-:7:MAT-706 – Markov-Prozesse
- Anmeldung
- Erforderlich!
- Gewünschte Vorkenntnisse
- Stochastik I und Stochastik II, Kenntnisse aus Funktionalanalysis sind hilfreich
- Inhalt
Wir betrachten stochastische Prozesse in kontinuierlicher Zeit, welche die Markov-Eigenschaft besitzten. Ein zentrales Ziel ist die Enwicklung unterschiedlicher Beschreibungen der Prozesse mit Hilfe von Übergangshalbgruppen und infinitesimalen Erzeugern. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Prozessen mit einem überabzählbaren Zustandsraum. Als Anwendung werden interagierende Teilchensysteme wie der Kontaktprozess betrachtet.
- Aktuelle Informationen
Die Vorlesung und Übungen finden in digitaler Form mit regelmäßigen Treffen statt.
- Skript vorhanden?
- Ja
- Bemerkungen
Link zum Modulhandbuch Mathematik
Link zur Veranstaltungsseite
- Modulbeschreibung
MAT-706
- Empfohlene Literatur
- Liggett: Continuous time Markov processes
- Ethier, Kurtz: Markov processes, characterization and convergence
- Liggett: Interacting particle systems
Übungen
- Nummer der Übung
- 010941
- Übungsgruppen
- n.V.
Weitergehende Informationen
