Vorlesung

Stochastische Analysis und Finanzstochastik (hybrid)

Nummer

011410, SS21

Dozentinnen und Dozenten

• Prof. Dr. Jeannette Woerner

Veranstaltungstyp

Vorlesung, 4+2

Ort und Zeit

Di 10:00 2h (digital, asynchron)
Do 10:00 2h (digital, asynchron)

Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)

DPL:B:-:2 – Mathematik, Diplom (auslaufend)

MAMA:-:7:MAT-726 – Stochastische Analysis mit Anwendungen in der Finanzmathematik

WIMAMA:-:7:MAT-726 – Stochastische Analysis mit Anwendungen in der Finanzmathematik

TMAMA:-:7:MAT-726 – Stochastische Analysis mit Anwendungen in der Finanzmathematik

DPL:E:-:- – Mathematik, Promotionsstudiengang

Gewünschte Vorkenntnisse

Stochastik I und II

Inhalt

Aufbauend auf der Vorlesung Stochastik II werden wir in das Gebiet der stochastischen Integration einführen und uns dabei insbesondere mit den Themen Diffusionsprozesse, Semimartingale, stochastische Differentialgleichungen, sowie dem Zusammenhang zwischen stochastischen
und partiellen Differentialgleichungen beschäftigen.
Weiterhin werden wir finanzmathematische Grundlagen sowohl in diskreter als auch stetiger Zeit erarbeiten und uns mit der Optionsbewertung und der Black-Scholes Theorie beschäftigen.

Aktuelle Informationen

Die Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt über Moodle.

Bemerkungen

Link zum Modulhandbuch Mathematik

Empfohlene Literatur

• A. Klenke, Wahrscheinlichkeitstheorie, Springer 2006.
• B. Oksendal, Stochastic differential equations: an introduction with applications, Springer, 1992.
• A. Shiryaev, Essentials of stochastic finance, World Scientific, 2008.

Übungen

Nummer der Übung

011411

Übungsgruppen

Do 08:00 2h (digital, synchron)