Vorlesung

Stochastik II

Nummer

010752, WS1415

Dozentinnen und Dozenten

• Prof. Dr. Michael Voit

Veranstaltungstyp

Vorlesung, 4+2

Ort und Zeit

M/E19 Di 10:00 2h
M/E19 Mi 10:00 2h

Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)

DPL:B:-:2 – Mathematik, Diplom (auslaufend)

MABA:-:4:MAT-409 – Stochastik II

MAMA:-:4:MAT-409 – Stochastik II

WIMABA:-:4:MAT-409 – Stochastik II

WIMAMA:-:4:MAT-409 – Stochastik II

TMABA:-:4:MAT-409 – Stochastik II

TMAMA:-:4:MAT-409 – Stochastik II

Sprechstunde zur Veranstaltung

Dienstag, 13.30-15.00

Vorbesprechung

--

Beginn der Veranstaltung

Dienstag, 14.10

Anmeldung

Erforderlich!

Erforderliche Voraussetzungen

Kenntnisse Stochastik I

Inhalt

Wiederholung von Grundlagen der Mass- und Integrationstheorie,
Fouriertransformation, zentraler Grenzwertsatz, Faltungshalbgruppen,
Markovkerne, Markovprozesse und Levyprozesse, insbesondere Brownsche Bewegung und Poissonprozess,
Bedingte Erwartungen, Martingale,
Starke Gesetze, Einführung in die diskrete Finanzstochastik

Bemerkungen

Link zur Vorlesungshomepage

Nachfolgeveranstaltungen

Vorlesung Stochastik III mit Ausrichtung Stochastische Analysis und Finanzstochastik

Leistungsnachweis

Studienleistung: 40% der Hausaufgabenpunkte sowie 2x Vorrechnen Modulabschluss mündliche Prüfung

Empfohlene Literatur

• H. Bauer: Wahrscheinlichkeitstheorie, De Gruyter.
• R. Durrett: Probability: Theory and Examples, Duxbury Press.
• P. Gaenssler, W. Stute: Wahrscheinlichkeitstheorie, Springer.

Übungen

Nummer der Übung

010753

Übungsgruppen

M/1011 Di 14:00 2h
M/611 Di 16:00 2h
M/911 Di 16:00 2h