Spezialvorlesung

Zeitstetige Finanzmathematik

Nummer

011262, WS1415

Dozentinnen und Dozenten

• Prof. Dr. Jeannette Woerner

Veranstaltungstyp

Spezialvorlesung, 2+1

Ort und Zeit

M/611 Mi 10:00 2h

Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)

DPL:B:-:2 – Mathematik, Diplom (auslaufend)

MAMA:-:7:MAT-723 – Zeitstetige Finanzmathematik: Modellierung und Statistik

WIMAMA:-:7:MAT-723 – Zeitstetige Finanzmathematik: Modellierung und Statistik

TMAMA:-:7:MAT-723 – Zeitstetige Finanzmathematik: Modellierung und Statistik

Beginn der Veranstaltung

Mittwoch, 15. Oktober 2014

Anmeldung

Erforderlich!

Gewünschte Vorkenntnisse

Stochastik II und stochastische Integration

Inhalt

- zeitstetige Finanzmodelle über stochastische Differentialgleichungen, insbesondere Diffusionsmodelle und Sprungprozesse.

- Statistische Methoden für charakteristische Größen wir Diffusion, Drift, Sprünge

Aktuelle Informationen

Link zur Vorlesungshomepage

Bemerkungen

Vorbereitung auf Masterarbeiten

Empfohlene Literatur

• wird noch bekanntgegeben.

Übungen

Nummer der Übung

011263

Übungsgruppen

n.V.