Vorlesung

Markov-Ketten (Digital)

Nummer

010940, WS2021

Dozentinnen und Dozenten

• Prof. Dr. Michael Voit

Veranstaltungstyp

Vorlesung, 4+2

Ort und Zeit

Digital: Mo 14:00 2h
Digital: Mi 10:00 2h

Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)

DPL:B:-:2 – Mathematik, Diplom (auslaufend)

MABA:-:4:MAT-421 – Markovprozesse

MAMA:-:4:MAT-421 – Markovprozesse

WIMABA:-:4:MAT-421 – Markovprozesse

WIMAMA:-:4:MAT-421 – Markovprozesse

TMABA:-:4:MAT-421 – Markovprozesse

TMAMA:-:4:MAT-421 – Markovprozesse

DPL:E:-:- – Mathematik, Promotionsstudiengang

Sprechstunde zur Veranstaltung

Dienstag, 13.30--14.30 (evtl. Online)

Anmeldung

Erforderlich!

Erforderliche Voraussetzungen

Stochastik I notwendig, Stochastik II evtl. vorteilhaft

Inhalt

Stochastische Matrizen und Markovketten, Konvergenz, stationäre Verteilungen, Irreduzible Ketten, Rekurrenz und Transienz, Ergodensätze, Markov-Ketten-Monte-Carlo-Verfahren, Untersuchung spezieller Beispiele, zB. Irrfahrten auf Gruppen, Ehrenfestsches Urnenmodell, Erneuerungstheorie.

Bemerkungen

Zur Zeit wegen Corona unklar, ob die Vorlesung und/oder die Übungen in personam erfolgen. Bei digitaler Vorlesung werden auf MOODLE ein Skript und jederzeit abrufbare Audiodateien geladen.
Link zum Moodle-Raum

Link zum Modulhandbuch Mathematik

Nachfolgeveranstaltungen

evtl. Seminar oder Vorlesung Markovprozesse (in kontinuierlicher Zeit mit beliebigen Zustandsräumen)

Modulbeschreibung

Angewandte Mathematik bzw. Wirtschaftsmathematik. Im MA Grundmodul.

Leistungsnachweis

Regelmaessige Hausaufgabenbearbeitungen als Studienleistungen und muendliche Modulprüfung

Empfohlene Literatur

• wird noch bekanntgegeben

Übungen

Nummer der Übung

010941

Übungsgruppen

n.V.