Die Vorlesung thematisiert zunächst konvexe Optimierungsprobleme mit nichtglatter Zielfunktion. Nachdem grundlegende Konzepte der konvexen Optimierung wie beispielsweise das Subdifferential eingeführt wurden, werden diese Aufgaben theoretisch wie numerisch behandelt. Der zweite Teil der Vorlesung ist ausgewählten Themen der nichtglatten Optimierung gewidmet wie beispielsweise Mathematical Programs with Equilibrium Constraints (MPECs) oder dem numerischen Lösen von Komplementaritätssystemen mit Hilfe semi-glatter Newton-Verfahren.
Link zum Modulhandbuch Mathematik