Lehrstuhl I (Analysis)

Vorlesung Differentialgleichungen in der Wirtschaftsmathematik, Wintersemester 2010/11

PD Dr. Flavius Guias

Sprechstunde	Mo, 11-12 Uhr oder n.V.
Ort und Zeit der Veranstaltung	M/511 Di 10:00 2h M/611 Do 10:00 2h
Ort und Zeit der Übungen	M/511 Mo 8-10 Uhr; Leiter: Laurenz Mönnig
Übungsgruppenleiter /Sprechstunden	Sprechzeiten n.V. Kontakt: vorname punkt name at uni minus dortmund punkt de
Gewünschte Vorkenntnisse	Gewöhnliche DGL (aus der Analysis-Vorlesung), Stochastik I-II. Kenntnisse über stochastische Integration (Stochastik III) oder Partielle Differentialgleichungen können hilfreich sein, sind aber nicht unbedingt erforderlich.
Inhalt der Veranstaltung	Herleitung und Eigenschaften wichtiger Differentialgleichungen wie die Thielesche DGL in der Versicherungsmathematik, Black-Scholes-Gleichungen in der Finanzmathematik, Hamilton-Jacobi-Bellman-Gleichungen in stochastische Steuerungsprobleme und Portfoliooptimierung.
Empfohlene Literatur	* R. und E. Korn: Optionsbewertung und Portfoliooptimierung, Vieweg, 1999 * M. Koller: Stochastische Modelle in der Lebensversicherung, Springer, 2000